中加中证A500指数增强型发起式证券投资基金招募说明书

公告日期：2024-12-23

中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金
招募说明书

基金管理人：中加基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

目录

一、中加中证A指资基绪言......7
二、数增式证释义......8
三、强型券投基金管理人......14
四、发起基金托管人......23
五、金招相关服务机构......27
六、募说明书基金的中加中证A指资基募集......29
七、基金合同的数增式证生效...... 34
八、基金份额的强型券投申购与赎回...... 35
九、基金的发起投资......47
十、基金的金招财产......58
十一、基金资产的募说明书估值...... 59
十二、基金的中加中证A指资基收益与分配...... 66
十三、基金的数增式证费用与税收...... 68
十四、基金的强型券投会计和审计...... 71
十五、基金的信息披露...... 72
十六、侧袋机制......79
十七、风险揭示......81
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......93
十九、基金合同的内容摘要...... 95
二十、托管协议的内容摘要...... 112
二十一、对基金份额持有人的服务......133
二十二、其他应披露事项...... 135
二十三、招募说明书存放及其查阅方式......136
二十四、备查文件...... 137

重要提示

中加中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中
国证券监督管理委员会【2024】年【11】月【26】日证监许可【2024】【1675】号文准予募集注册。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险、信用风险、流动性风险等，也包括基金自身的管理风险、操作和技术风险、合规性风险、模型风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。此外，本基金的特定风险主要包括：1）标的指数波动的风险。本基金为增强型股票指数基金，本基金股票投资比例不低于基金资产的 80%，投资于中证A500 指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%，标的指数成份股及备选成份股的价格可能受各种因素影响而波动，导致指数波动，从而对本基金的收益水平产生影响。在股票市场下跌的过程中，可能面临基金净值与标的
指数同步下跌的风险。2）主动增强投资的风险。本基金采用指数增强投资策略，可通过成份股权重优化增强和非成份股优选等增强策略对投资组合进行优化，利用公司自主研发的量化多因子选股模型进行股票投资价值定量分析，并构建股票投资组合，力争实现超越目标指数的投资收益。这种基于对宏观经济、基本面等深度研究、通过基金管理人开发的量化选股模型做出优化调整投资组合的决策，最终结果仍然存在一定的不确定性，其投资收益率可能高于标的指数收益率但也有可能低于标的指数收益率，存在与标的指数的收益率发生偏离的风险。3）跟踪误差控制未达约定目标的风险。本基金力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 8%，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。4）本基金还面临指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险、基金投资组合收益率与股票市场平均收益率偏离的风险、量化选股模型失效的风险、终止清盘的风险。5）基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场……
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